Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Qué dominarás.

Sesiones en vivo con práctica aplicada, en el estándar del Chief Risk Officer Executive Program.

• Propósito, alcance y arquitectura FRTB: bloques SA vs IMA e implicaciones organizacionales.
• Boundary TB/BB: reglas de asignación, controles y boundary arbitrage.
• Risk Factor & Data Foundation: RF mapping por clase (GIRR/CSR/EQ/FX/CM).
• SA, Sensitivities-Based Method (SBM): Delta, Vega, Curvature, bucketing y agregación.
• SA, cálculo ilustrativo y drivers de capital; Default Risk Charge (DRC) y Residual Risk Add-On (RRAO).